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【內容摘要】2013年8月，陳平教授接受了《世界經濟協會通訊》的采訪，針對從何種視角看待當代經濟學、宏觀經濟中有哪些重要內容、如何解釋宏觀經濟波動、如何看待復雜性經濟學與主流經濟學的關系、對不斷變化的中國經濟的觀測研究有哪些啟示，以及未來經濟學多元化的發展有哪些有利和不利因素等問題，進行了細致的回答。這篇訪談稿為理解現代經濟學和經濟現象提供了一個復雜演化經濟學家對主流經濟學的批判視角。

1. 請簡要介紹一下您是從什么視角看待經濟學的？

我的視角是復雜動力學和演化經濟學。復雜性的含義是非線性相互作用和非均衡演化，它們是生命起源和勞動分工的動力。新古典經濟學的線性及均衡模型只能看做是復雜系統的初級近似。

我是物理學科班出身，1968年畢業于北京中國科學技術大學物理系。科大教物理的老師是來自于中國科學院的杰出科學家，不是普通的教授。他們教給我如何識別根本問題，如何通過實驗檢驗彼此矛盾的理論，而不是單純用數學或概念來進行甄別。這是我做研究中學到的寶貴一課。

陳平教授

1987年我因為發現經濟混沌獲得德克薩斯大學的物理博士學位，接下來的22年里，我繼續在美國德克薩斯大學奧斯汀校區的普里戈金統計力學與復雜系統研究中心（Ilya Prigogine Center for Statistical Mechanics and Complex Systems）研究非線性經濟動力學。普里戈金教授是非線性物理學和復雜系統理論的先驅。從1997年開始我擔任北京大學經濟學和金融學教授，一直到2013年退休。目前，我是上海復旦大學新政治經濟學研究中心的高級研究員，并被邀請擔任埃德蒙·費爾普斯（Edmund Phelps）主持的美國哥倫比亞大學資本主義與社會研究中心的外籍研究員。

我對經濟學的理解并非來源于教科書，而是來自對歷史浪潮的親身體驗和對復雜經濟學的原創研究。

20世紀70年代至80年代期間，決定性混沌理論（deterministic chaos）的出現改變了物理學、化學、生物學、氣象學等學科領域的思維方式，但卻遇到了來自主流經濟學的強烈抵制。有關對經濟混沌和市場不穩定性的研究可以參見我的著作（陳平：《經濟復雜與均衡幻象：關于市場不穩定性與宏觀生機的論文集》，倫敦：勞特利奇出版社，2010年）

簡單說來，復雜經濟學在五個問題上改變了經濟學的思維方式，對定量分析和模型構建產生了影響。接下來我將對此進行簡要介紹和說明。

（1）混沌經濟學與“自穩定市場”的幻象

新古典經濟學的基礎是用數理模型構造的信仰，而非對市場波動的經驗分析。新古典經濟學關于“自穩定市場”的理論，依據的是1933年弗里希提出的噪聲驅動周期模型。所謂的有效市場假說基于兩個線性隨機模型：隨機游走模型與幾何布朗運動模型。自由放任政策只有在負反饋機制支配市場的時候才起作用，前提是忽視社會互動和從眾行為等正反饋機制。然而，這些美好的新古典主義經濟理論都被一個殘酷的事實擊潰：那就是經濟活動中存在非線性。物理學和復雜科學的新工具幫助我們從經濟時間序列中識別非線性模式的存在，推翻了新古典經濟學理論的斷言。

1988年我從貨幣數據中找到了經濟混沌的實證和理論證據。1996年又在宏觀指數和股市指數中找到了大量有關經濟色混沌的證據。光學術語的“顏色”和生物學的“頻率”、“周期”的概念相聯系，經濟數據顯示的“色混沌”顯示的多種經濟周期，其長度在2～10年之間，這是經濟學“生物鐘”的經驗證據。數據顯示，股票市場白噪聲的成分僅僅是40%，這些結果直接挑戰了正統經濟學基于隨機游走（random walk）模型和布朗運動（Brownian motion）模型的有效市場理論（他們心目中的有效市場只存在線性的白噪聲），但肯定了熊彼特經濟周期理論的“經濟有機體”（economic organism）觀點。我們證明可以用非線性的色混沌模型描寫熊彼特理論。經濟混沌的存在使我們否定了弗里德曼的外生貨幣論，轉而支持哈耶克的內生貨幣論。這場經濟危機的應對實踐顯示，缺乏結構性改革的金融政策的效果有限。研究經濟混沌得以突破，關鍵在兩個方法論的進展。

第一，我們發現在經濟領域和金融領域存在著類似天文學史上的“哥白尼問題”。觀察宏觀經濟波動有兩種相互競爭的參照系統。一種是基于短期變化率的計量經濟學系統（例如一階差分時間序列），它會產生“白噪聲”均衡幻象，類似早期天文學的托勒密地心參照系。另一種是建立在平緩趨勢上的宏觀參照系統，如HP濾波器（HP Filter），呈現的是一個窄頻帶（1～10年）和不穩定幅度的復雜周期，這類似于哥白尼的日心參照系。后者是“色混沌”或者熊彼特“生物鐘”現象的典型特征。

第二，時間頻率分析是研究復雜動力學的強有力工具，因為真正的經濟時間序列是非線性，非穩態、和不可積的（動力學方程沒有解析解）。由此可見，計量經濟學的回歸分析在研究宏觀和金融領域難以應用，因為應用的前提是可積系統，在經濟現實中不存在。我們的這些研究結果在計量經濟學家和經濟學家中引起強烈的爭論。

面臨阻力，我轉而去深究為什么主流經濟學家很難接受新的決定性混沌理論，研究發現他們的思想障礙來源于弗里希的噪聲驅動周期模型。1933年《計量經濟學》雜志創始人弗里希（Ragnar Frisch）在一次會議演講中報告了一項尚未發表的研究。在經濟大蕭條期間，他提出“自穩定市場”可以被看作是一個有摩擦力的鐘擺，摩擦力的存在會使市場震蕩自行趨向穩定，但是持續的噪聲沖擊可以維持鐘擺的周期震蕩。他承諾相關論文即將在他本人編輯的雜志上發表。弗里希也因為這個模型分享了首個諾貝爾經濟學獎。

1999年，我解決了這一歷史之謎。從物理學的角度出發，我發現弗里希模型等價為一個熱力學的永動機。本人做研究生時讀過的物理學的“簡諧布朗運動”模型，就是后來經濟學有名的弗里希模型。1930年，烏倫貝克和奧恩斯坦首次解出了“簡諧布朗運動”理論，1945年王明貞和烏倫貝克的新方法再次確認了該理論。物理學家證實在布朗運動中諧波振蕩會迅速的衰減。我采用美國數據對弗里希模型進行了檢驗。弗里希模型預言美國的經濟周期將在10年內消失！現在我們知道要理解一個自我維持的生物鐘，更好的選擇是非線性振子模型，而不是線性諧振子模型。在查閱文獻時我得到一個驚奇的發現：弗里希早在1934年就悄悄的放棄了自己的模型，在1969年諾貝爾經濟學獎的獲獎演說中，他對獲獎的模型也是只字未提。然而，噪聲驅動模型奠定了新古典主義經濟周期理論的研究基礎，包括弗里德曼、盧卡斯、真實經濟周期（RBC）學派和貝南克的“金融加速器”等都受到此模型的影響。均衡學派對宏觀經濟的研究在錯誤的道路上走了80多年。非線性動力學為預防危機提供了診斷工具，而噪聲驅動模型為“自穩定市場”提供了均衡幻象。

（2）宏觀波動：微觀基礎還是中觀基礎

物理學和生物學的核心觀點是物體的結構和相互作用之間的關系。物質相互作用的強度和分子結構之間的差異影響著它的具體形態，如氣態、液態或者固態。不同的生物物種根據各自的結構和功能加以區分。然而，在宏觀和制度經濟學中沒有結構的概念。新古典經濟學還原論（Reductionism）的核心概念是價格和成本。通過對商業周期的分析，我們重新發現了結構的作用。

弗里希（Ragnar Frisch）

2009年克魯格曼（Paul Krugman）曾批判過去30年是宏觀經濟學的“黑暗時代”，但他沒有指出新古典的微觀基礎和理性預期理論到底在哪里出了問題，而恰恰正是這兩發炮彈在20世紀70年代逆轉了凱恩斯革命。盧卡斯在1972年提出了一個奇妙的論據，徹底否定了政府在提供就業機會中作用。他認為在微觀家庭層次上的獨立波動（例如：工作和閑暇之間的跨期替代）可能在總體水平上產生巨大波動。換言之，大蕭條時期的大規模失業是工人的自愿選擇，不是什么市場失敗。政府干預不會創造就業，因為工人們的理性預期會抵消政府政策的愚弄。

2002年，我們運用大數原則檢驗了盧卡斯模型。依據大數原則，微觀組元的個數越多，宏觀合成的漲落越小；因為微觀組元的獨立漲落會互相抵消。我們發現宏觀指數中觀測到的漲落幅度無法用微觀基礎論解釋：美國商業周期中只有不到5%的漲落可以用微觀基礎——也就是由家庭產生的波動解釋。研究還發現，經濟周期產生的根源主要來自于中觀基礎，即金融部門。金融部門在投資領域的變動會引起巨大的經濟波動，且投資的波動是消費和國民生產總值波動率的數倍。2008年爆發的金融危機進一步證明了這一結論。我們發現，貨幣市場和商品市場的波動率比股票市場還大好幾倍，造成這一情形的唯一可能原因是國際金融寡頭的存在。我們的政策的建議非常明確。競爭政策是宏觀經濟穩定的關鍵。研究結果顯示，正是金融寡頭的過度投機造成了2008年的金融危機。必需制定國際反壟斷法，打破金融寡頭的控制和投機，才能避免金融危機的發生。我的這一建議在眾多有關經濟危機的國際會議上得到廣泛認同，包括2012年5月5日在墨西哥舉的G20首腦會議預備會。

宏觀經濟中有兩個重要內容值得關注。

第一，對于現代經濟而言，僅僅包含微觀和宏觀兩個層次的新古典經濟學過于簡單。為此，我們提出了微觀-中觀-宏觀三個層次的經濟模型。處于中觀經濟層面的金融部門和產業結構是經濟創新、經濟波動、商業周期和經濟危機產生的關鍵層次。

第二，“方法論的個人主義”無法解釋宏觀經濟波動。盧卡斯在這方面犯了兩個根本性的錯誤。首先，他沒有意識到相對價格總是成對變動的。如果平均工資下降時，大多數的工人選擇了休假，那么休假的成本就會上漲，并讓那些推遲休假的人們獲取套利的機會，這種套利行為會抵消休假產生的跨期替代效應。因此，理性預期是一個自相矛盾的假說。盧卡斯（對凱恩斯的）批判應該用到他自己的理性預期理論。其次，盧卡斯在隨機過程的計算時犯了一個根本錯誤，他不知道有N個經濟人的島嶼經濟模型（an island economy）與只有一名經濟人的代表者模型（representative agent model）的方差是不同的。經濟學家該在盧卡斯的錯誤中學習到重要的一點教訓，就是“多人行為和個人不同”（many do not behave as one）。我們的分析基于群體模型的生滅過程，我們的證據充分說明新古典經濟學常用的“代表者模型”，隱含的“方法論個人主義”和“魯濱遜式經濟”都無法解釋經濟的宏觀波動。這是一個非常有益的教訓，即新古典宏觀經濟學需要的是更高級的數學基礎，而不是簡單和錯誤的數學神學。

（3）生滅過程與方法論個人主義的局限

我們在生滅過程領域的研究重塑了金融理論的基礎。研究發現，新古典金融學的資產定價模型有一個基本的缺陷。隨機游走和布朗幾何運動都只有一個經濟人，并且本質上是不穩定的代表者模型。我們發現隨機游走是衰減的，而幾何布朗運動是隨時間爆炸的。最恰當的模型是具有N個經濟人的群體模型的生滅過程，該模型可以包容市場動蕩和經濟危機。在2005年，我們提出了警告：期權定價模型超出三個月的時間范圍的數學解是具有爆炸性的，誤差會急劇增大。2008年金融危機期間，信貸違約掉期市場（CDS）的崩潰使美國國際集團（AIG）瀕臨破產。所有的衍生品定價都是基于幾何布朗運動的代表者模型。2012年，我們在生滅過程的基礎上，研究了一種更普遍適用于的期權定價和危機診斷的模型。

（4）交易成本與還原論的制度分析

當我閱讀科斯有關企業本質的文章時，對他的企業規模完全取決于交易成本這一觀點感到十分困惑。從一個物理學家的角度看，交易成本類似于廢熱、能量耗散或者熵，它帶來的結構和復雜性的信息少之又少。所謂的交易成本理論就好像物理學中沒有摩擦力的世界，這是一個錯誤的類比。你能將生物物理學與行星物理學進行比較么？顯然是不可以的！行星運動可以被視為一種無摩擦情況（我們稱之為能量守恒系統）。但人的生活取決于持續的能量耗散（我們稱之為時間不對稱的耗散系統）。

科斯聲稱理想的企業和社會制度可以被理解為交易成本為零的科斯世界。其寓意很簡單：制度經濟學的研究無需考慮歷史或者時代的演變。這一假設引出科斯的趨同論或均衡論的信念：無論各種制度設立的初始條件存在多大的差異，最終都將趨向最優模式。這個觀點是1960年他社會成本論文的中心內容。與達爾文的生物物種進化理論不同，科斯理論相當于奧斯特瓦爾德在19世紀晚期提出的唯能論，目標是代替原子結構論。兩者都是極端的還原論。

科斯研究企業時，無視競爭對手的規模和利基市場的大小，簡單地斷言企業規模取決于交易成本和協調成本之間的內部平衡。科斯暗中假設市場競爭會降低交易成本。雖然技術進步會降低單位運輸成本和通信成本。然而，歷史上工業革命和勞動分工的發展，作為整體的總交易成本有明顯的增加趨勢，因為網絡復雜性和創新不確定性在不斷增加。科斯理論認為市場演化會降低交易成本的觀點違背了熱力學第二定律的熵增加原理，因為在生物進化和社會進化中都會有熵的增加。科斯的交易成本理論是永動機理論的另一個例子。科斯有關社會成本的文章中最具爭議的觀點是任何社會矛盾都可以通過雙邊談判解決，而無需第三方（法律、政府或者民間社會）的干預。這一論點基于污染者和受害者之間的對稱性，更普遍的是消費和投資之間的對稱性。勞動分工的起源意味著打破時間和空間的對稱，權力與沖突是工業化的代價，這也是我們研究政治經濟學和社會經濟學的原因。如果科斯理論是有效的，那么權力、沖突、戰爭、政府和規則就都不會存在了，這并不符合工業化發展的歷史。

科斯聲稱觀察了真實的世界。在經過仔細檢驗后，我們認為科斯研究過的任何一個案例都不支持他的優化論斷。降低交易成本是自由化期間支持放松金融管制的主要論據，這正是當前金融危機的根源。科斯認為當交易成本很高的時候，就很難判斷政府作用的有效性。顯然，交易成本理論的任務是鼓吹放任自由政策。問題是，在制造業、航空業、食品和藥品行業、金融業等眾多現代行業領域中，哪里能找到無需監管的情形？在政策辯論中，交易成本這一概念在實踐中的運用十分有限，因為沒有人知道如何將現有的調控成本與潛在風險和不確定性進行比較。我們的研究展示出在制度設計方面，選擇機制比交易成本更重要。

（5）知識積累還是代謝增長

亞當·斯密的《國富論》第一卷第一章主要講述的是勞動分工，也即經濟體系日益復雜化的過程。在第三章中，斯密定理——這一術語在1951年由喬治·斯蒂格勒（George Stigler）創造——指出勞動分工受到市場規模的限制。理論生物學運用邏輯斯諦方程（logistic equation）中的S型增長曲線清晰地描述了生物利基（biological niche）這一現象，人口或者產出的增長總會存在資源的上限。1987年，我們推出了學習競爭模型，2012年，我們又提出了代謝增長理論。阿羅的“干中學”理論的本質是知識積累理論，而新古典的內生增長理論則意味著在窮國和富國之間存在無法消除的鴻溝。在科學史上，知識的發展是一個新陳代謝的過程，舊知識不斷地被新知識代替，否則我們將無法理解產業和文明的興衰。熊彼特的“創造性毀滅”可以用理論生物學的“物種競爭模型”和“邏輯斯蒂小波”（logistic wavelets）描寫。亞當•斯密和熊彼特的理論不需要優化理論做依據，他們可以用演化動力學理論來做新的整合。

當前，我們的主要任務是為經濟學研究一種可替代的范式，這一愿景在1995年由保羅·薩繆爾森首次提出。從我們的角度看，新古典經濟學的問題不是數學過多，而是過窄。正如凱恩斯所說：他們相信歐幾里德幾何，但卻生活在一個非歐幾里得的世界。復雜性科學為演化經濟學提供了新的工具，這超越了熊彼特和哈耶克當年的夢想。

2. 您如何比較復雜性經濟學與主流經濟學呢？

復雜性經濟學與新古典主義經濟學在如下方面有著根本性的不同。

第一，在資源有限和不斷變化的市場環境中，任何一個經濟人都沒有優化資源配置和獲取全部信息的能力。兩個非線性特征描繪了所有的生活方式和社會制度的特點：（1）自然資源和市場規模的限制（受制于技術水平、人口規模和生態約束）；（2）人的壽命和生存空間的限制。因此，人們能夠反復試驗的自由和機會都是十分有限的。現代社會中的勞動分工也需要人們的相互合作，任何一個自私的社會生物都無法在激烈的社會競爭中生存。

第二，人的本質在于它的社會性。社會互動是市場波動和競爭學習的主要來源，動態經濟學同時存在的正反饋和負反饋使系統具有一定的可變性和柔韌性。一般均衡優化方法是靜止和僵硬的，它忽略了創新、不確定性和生命周期的存在。代表者經濟人模型只在分析時間序列的短期時間窗口中起到了初級近似的作用。方法論的個人主義無法理解經濟學中的結構問題。

新古典經濟學的數學框架是基于封閉系統的哈密頓力學。它的問題在于優化需要時間和空間的對稱性，這是新古典經濟學在經濟分析中忽視歷史信息的原因，也是均衡學派和演化學派的根本不同。任何經濟活動的開展都是以開放系統中的能量耗散為基礎的，新古典經濟學眾多不切實際的概念，如完善信息、有效市場、理性預期、無摩擦世界、無限資源和長期均衡等，都違背最基本的物理定律，而復雜演化經濟學提出的新觀念都滿足物理定律和生物學的約束條件。研究經濟問題時需要重點考慮的因素包括：資源約束、時間尺度、生命周期、創新、混沌、不確定性、多均衡態、變化趨勢、演化史、氣候變化和地理環境等。開放系統中要考慮相互作用、相關特征、和雙向進化。

微觀經濟中不存在絕對的供需平衡，“希克斯-漢森的IS-LM模型”中不可能只有單向的因果關系。當中央銀行降低利率時，我們面臨的不是一種而是三種可能的情形：（1）在經濟正常的情況下，增加投資；（2）在經濟不確定時期，選擇持有現金；（3）資本出逃（到有更好增長潛力的外國經濟去）。全球化時代的貨幣政策和財政政策都不是簡單可控的。它的經濟政策和結構設計應當是混合經濟中的應用工程，而不能依托烏托邦經濟中的“黑板經濟學”。經濟分析不能脫離政治、社會和歷史等角度。經濟帝國主義的終結，也是統一科學的開端，它將自然科學、社會科學和人文科學很好地結合在了一起。

3.在對中國經濟的研究中，您得到了哪些啟示呢？

我對經濟學的觀察是由知識風暴和歷史潮流塑造的，不是來自主流經濟學的科班訓練。許多演化經濟學的靈感都來自于我對不斷變化的中國經濟的觀測與研究。

第一，歷史比較是理解文明分岔的重要方式。西方勞動分工模式的特點是消耗資源節省勞力的技術，例如奶牛業和工業；中國勞動分工模式的特點則是消耗勞力節省資源的技術，如小規模的集約農業。這兩個特點對理解斯密定理的生態基礎至關重要。規模經濟摧毀舊職業的速度遠遠超過它們創造新就業機會的速度，這就是為什么規模經濟與范圍經濟并存是理解生物多樣性和混合經濟的關鍵。要想實現可持續增長就要確保社會穩定和經濟效率之間的平衡。

第二，不同的產業有不同的投資周期和生命周期，這才能理解價格改革過程中，為什么不同產業的價格收斂速度大不相同。阿羅-德布魯模型（Arrow-Debreu model）的產品有無限的生命周期，因此，一般均衡理論難以理解工業經濟的不穩定和周期性波動，導致了“休克療法”和“華盛頓共識”在東歐的失敗。中國的開放政策是在實踐中摸索的，“價格雙軌制”改革、設立經濟特區等政策的實施同時確保了國家的創新和穩定。凱恩斯和奈特（Frank Knight）意識到不確定性的困難在于存在著變化，中國的改革者們運用實事求是的態度應對不確定性的問題，而不是在實踐中盲目依靠意識形態學說。

第三，在信息經濟中，市場份額競爭比價格競爭重要。我們沒有實證支持邊際成本定價法。中國的國有企業、集體企業和民營企業在學習競爭和技術升級中迎頭趕上。因為他們做的是戰略思考，目標是升級技術和擴大市場份額，而非短期利潤最大化。領導力和集體精神是政府管理和公司治理的精髓。這些觀察揭示出新制度經濟學只重視控制代理人的局限。

第四，在新興股市和消費行為中有明顯的羊群效應。市場行為中，社會互動和公眾輿論比個人理性發揮著更大的作用。這些觀察啟發著本人研究公眾輿論和金融領域的集體行為模型。在宏觀經濟和金融領域，我們用理論生物學的群體模型和化學反應中的生滅過程，替代隨機游走和布朗運動的代表者模型，結果展現出新理論的強大與美麗。

第五，整體論思維植根于中國農業，還原論思維則植根于希臘的商業貿易。當控制實驗能夠檢測競爭理論的時候，分析方法在物理學取得了巨大的進步。然而當整體遠遠超過部分之和時，分析范式在處理生命和社會系統時面臨的問題多多。整體論深深地扎根于中國的醫學和經典思想之中，如道家和兵家的學說。我認為未來的復雜性科學將綜合分析結構和演化論的視角。復雜經濟學則要整合西方的方法論與東方的智慧。

4.您認為用多元化的方法研究經濟學能否獲得新助力？對于這方面發展的約束和支持因素都有哪些？

我們生活于全球化背景下的開放社會，多元化的世界已經是一個不爭的事實。由于生態和文化的制約，人們的生活方式和制度結構必然有多樣的選擇。例如，我們看到盎格魯-撒克遜、德國、日本、斯堪的納維亞和中國等不同市場經濟模式的存在。我從文化人類學、心理學、生物學、哲學和歷史學等著作中學到很多知識。經濟學家們可以在理工科里借用很多的工具來進行定量分析和構建數學模型。演化經濟學和復雜性科學起源于美國和歐洲，但它們在日本、澳大利亞和中國取得迅速的發展。世界經濟協會的平臺將會加快經濟學多元化的趨勢。

* 文章由英文稿翻譯而成。原文發表于《World Economics Association Newsletter》vol.3,No.4, August 2013. 譯者：張鈺鳳，中國社會科學院研究生院政治學系；孫靚瑩，北京大學中國與世界研究中心。譯稿由陳平教授校對定稿。

** 陳平，北京大學國家發展研究院退休教授，上海復旦大學新政治經濟學中心高級研究員，美國哥倫比亞大學資本與社會研究中心外籍研究員，美國德克薩斯大學奧斯汀校區量子復雜系統中心客座研究員。陳平師從非平衡物理學與復雜科學創始人伊利亞·普里戈金22年，在演化動力學與經濟復雜性的研究上有前沿的貢獻。

【注】英文原文見World Economics Association, Newsletters, Aug.2013 http://www.worldeconomicsassociation.org/newsletterarticles/interview-with-ping-chen

中文譯文發表于北京大學國際關系學院中國與世界研究中心《觀察與交流》第127期，2013年9月號。